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Louisiana Story
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Wiederentdeckt: eine wilde Geschichte des jungen Hans Magnus Enzensberger. Zum 90. Geburtstag spektakulär illustriert.Grinsende Alligatoren, schweißglänzende Jazzkeller, dazwischen ein junger deutscher Intellektueller. So könnte Louisiana ausgesehen haben, als es der achtundzwanzigjährige Hans Magnus Enzensberger 1957 bereiste. Er verfasste eine Story, die Jahrzehnte vergessen war und nun, zu seinem 90. Geburtstag, von Hannes Binder pechschwarz illustriert wurde: Der Erzähler ist Anwalt. Einer auszuhändigenden Lebensversicherung wegen schlägt er sich durch das Rotlicht der Stadt New Orleans und durch die Mangrovensümpfe vor ihr. Eine Geschichte voll sorgsam recherchierter Details, schwelgend in Plüsch und Verfall. Und ebenso im Spiel mit einem Erzählen, wie man es von diesem Jungautor nie erwartet hätte.

Anbieter: Dodax AT
Stand: 28.01.2020
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Run-off in der Lebensversicherung
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In den Portfolios deutscher Lebensversicherungsunternehmen finden sich traditionell erhebliche Anteile von Lebensversicherungsprodukten mit Garantieverzinsung. Ausgelöst durch die anhaltende Niedrigzinsphase auf den Kapitalmärkten wird das Management deutscher Lebensversicherer jedoch dazu gezwungen, ihr klassisches Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen und über ihre künftige Positionierung zu entscheiden.Das Werk gibt einen Einblick in die strategische Entscheidung des Run-offs - dem Verzicht, Neuverträge zu zeichnen. Ausgehend von einer Definition von Run-off nebst zugehöriger Charakteristika werden die potenziellen Treiber für eine Run-off-Entscheidung herausgestellt und ein Überblick über das Volumen geschlossener Bestände im deutschen Lebensversicherungsmarkt gegeben. Weiterhin erfolgt eine Ausarbeitung von Fragestellungen, die im Zusammenhang eines Run-offs aufkommen. Handlungsoptionen im Rahmen eines aktiven Run-off-Managements werden ausgearbeitet und kritisch gewürdigt. Abschließend wird ein Geschäftsmodell vorgestellt, das sich auf das Management von geschlossenen Lebensversicherungsbeständen spezialisiert.Mit dem Run-off deutscher Lebensversicherer widmet sich der Autor einer Thematik, die in der versicherungswissenschaftlichen Literatur bislang nur in sehr begrenztem Umfang aufbereitet wurde.Der Autor bietet einen Einblick in die komplexe Thematik und liefert eine Grundlage für die weitere Diskussion, die Theoretiker als auch Praktiker auf Fach- und Führungskraftebene der Sparte Lebensversicherung im gleichen Maße einschließen dürfte.

Anbieter: Dodax AT
Stand: 28.01.2020
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Run-off in der Lebensversicherung
19,90 € *
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In den Portfolios deutscher Lebensversicherungsunternehmen finden sich traditionell erhebliche Anteile von Lebensversicherungsprodukten mit Garantieverzinsung. Ausgelöst durch die anhaltende Niedrigzinsphase auf den Kapitalmärkten wird das Management deutscher Lebensversicherer jedoch dazu gezwungen, ihr klassisches Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen und über ihre künftige Positionierung zu entscheiden.Das Werk gibt einen Einblick in die strategische Entscheidung des Run-offs - dem Verzicht, Neuverträge zu zeichnen. Ausgehend von einer Definition von Run-off nebst zugehöriger Charakteristika werden die potenziellen Treiber für eine Run-off-Entscheidung herausgestellt und ein Überblick über das Volumen geschlossener Bestände im deutschen Lebensversicherungsmarkt gegeben. Weiterhin erfolgt eine Ausarbeitung von Fragestellungen, die im Zusammenhang eines Run-offs aufkommen. Handlungsoptionen im Rahmen eines aktiven Run-off-Managements werden ausgearbeitet und kritisch gewürdigt. Abschließend wird ein Geschäftsmodell vorgestellt, das sich auf das Management von geschlossenen Lebensversicherungsbeständen spezialisiert.Mit dem Run-off deutscher Lebensversicherer widmet sich der Autor einer Thematik, die in der versicherungswissenschaftlichen Literatur bislang nur in sehr begrenztem Umfang aufbereitet wurde.Der Autor bietet einen Einblick in die komplexe Thematik und liefert eine Grundlage für die weitere Diskussion, die Theoretiker als auch Praktiker auf Fach- und Führungskraftebene der Sparte Lebensversicherung im gleichen Maße einschließen dürfte.

Anbieter: Dodax
Stand: 28.01.2020
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Der Jahresabschluss eines Lebensversicherungsun...
64,99 € *
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Erscheinungsdatum: 21.06.1999, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Der Jahresabschluss eines Lebensversicherungsunternehmens, Titelzusatz: Eine funktionstheoretische Analyse, Auflage: 1999, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Abschluss // Buchführung // Jahresabschluss // Bilanz // Lebensversicherung // Versicherung // Unternehmen // Unternehmung, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 400, Informationen: Paperback, Gewicht: 448 gr, Verkäufer: averdo

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Stand: 28.01.2020
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Anders, Stephan: Insurance-Linked Securities
79,99 € *
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Erscheinungsdatum: 25.10.2005, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Insurance-Linked Securities, Titelzusatz: Eine Analyse der Einsatzmöglichkeiten als Finanzierungsinstrumente für Sach- und Lebensversicherungsunternehmen, Auflage: 2005, Autor: Anders, Stephan, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Dissertationen // Finanzierung // Lebensversicherung // Versicherung // Versicherungskaufmann, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 300, Informationen: Paperback, Gewicht: 391 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 28.01.2020
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Hagen, Uta: Portfolio-Insurance-Strategien
84,99 € *
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Erscheinungsdatum: 29.07.2002, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Portfolio-Insurance-Strategien, Titelzusatz: Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung, Auflage: 2002, Autor: Hagen, Uta, Verlag: Deutscher Universitätsverlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Aktie // Aktionär // Wertpapier // Lebensversicherung // Versicherung, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 268, Informationen: Book, Gewicht: 351 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 28.01.2020
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Begrenzung des Duration-Mismatch von Lebensvers...
29,90 € *
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Das Geschäft mit traditionellen kapitalbildenden Lebensversicherungen und deren inhärenten Zinsgarantien birgt für die deutschen Versicherungsunternehmen erhebliche Risiken. Allen voran steht das Zinsänderungsrisiko, das sich im derzeitigen Niedrigzinsniveau auf den Kapitalmärkten bereits konkretisiert und die aktuelle Brisanz für das Geschäftsmodell deutscher Lebensversicherer verdeutlicht. Branchenweit übertrifft die Duration der versicherungstechnischen Verpflichtungen die der Kapitalanlagen. Dieser Duration-Mismatch führt dazu, dass sich Zinsänderungen stärker auf den Zeitwert der Verpflichtungen als auf den der Aktivseite der Bilanz auswirken. Das ökonomische Kapital als Saldo beider Positionen schwankt damit bei Zinsänderungen. Diese Volatilität beeinflusst die künftige aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderung unter Solvency II stark sowie zunehmend auch das bilanzielle Eigenkapital nach IFRS. Der gezielte Einsatz von Finanzinstrumenten kann das Duration-Mismatch und die damit verbundenen Risiken begrenzen.Die vorliegende Arbeit analysiert die komplexe Problemstellung des Duration-Mismatch aus ökonomischer und bilanzieller Sicht sowie aus der Perspektive des künftigen aufsichtsrechtlichen Standardmodells unter Solvency II. Die Basis dafür bildet die Charakterisierung des Geschäftsmodells der Lebensversicherung in Deutschland. Darauf folgend werden das Cash Flow Matching und das Duration Matching betrachtet. Im Fokus stehen Lösungsalternativen zur Minimierung des Zinsänderungsrisikos mit Hilfe von derivativen Finanzinstrumenten, welche die Auswirkungen des Duration-Mismatch begrenzen können. Im weiteren Verlauf werden das Duration Matching und das Hedging mittels Derivaten aus ökonomischer Perspektive sowie aus Sicht des aktuellen Solvency II-Standardmodells (basierend auf den QIS 5) und der IFRS-Rechnungslegung bewertet.Die Arbeit wendet sich an Entscheidungsträger und Mitarbeiter aus den Bereichen der Unternehmenssteuerung und des Risikomanagements. Ferner ist das Buch dem an der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Zinsänderungsrisikos interessierten Leserkreis aus Theorie und Praxis zu empfehlen.

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Stand: 28.01.2020
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Begrenzung des Duration-Mismatch von Lebensvers...
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Das Geschäft mit traditionellen kapitalbildenden Lebensversicherungen und deren inhärenten Zinsgarantien birgt für die deutschen Versicherungsunternehmen erhebliche Risiken. Allen voran steht das Zinsänderungsrisiko, das sich im derzeitigen Niedrigzinsniveau auf den Kapitalmärkten bereits konkretisiert und die aktuelle Brisanz für das Geschäftsmodell deutscher Lebensversicherer verdeutlicht. Branchenweit übertrifft die Duration der versicherungstechnischen Verpflichtungen die der Kapitalanlagen. Dieser Duration-Mismatch führt dazu, dass sich Zinsänderungen stärker auf den Zeitwert der Verpflichtungen als auf den der Aktivseite der Bilanz auswirken. Das ökonomische Kapital als Saldo beider Positionen schwankt damit bei Zinsänderungen. Diese Volatilität beeinflusst die künftige aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderung unter Solvency II stark sowie zunehmend auch das bilanzielle Eigenkapital nach IFRS. Der gezielte Einsatz von Finanzinstrumenten kann das Duration-Mismatch und die damit verbundenen Risiken begrenzen.Die vorliegende Arbeit analysiert die komplexe Problemstellung des Duration-Mismatch aus ökonomischer und bilanzieller Sicht sowie aus der Perspektive des künftigen aufsichtsrechtlichen Standardmodells unter Solvency II. Die Basis dafür bildet die Charakterisierung des Geschäftsmodells der Lebensversicherung in Deutschland. Darauf folgend werden das Cash Flow Matching und das Duration Matching betrachtet. Im Fokus stehen Lösungsalternativen zur Minimierung des Zinsänderungsrisikos mit Hilfe von derivativen Finanzinstrumenten, welche die Auswirkungen des Duration-Mismatch begrenzen können. Im weiteren Verlauf werden das Duration Matching und das Hedging mittels Derivaten aus ökonomischer Perspektive sowie aus Sicht des aktuellen Solvency II-Standardmodells (basierend auf den QIS 5) und der IFRS-Rechnungslegung bewertet.Die Arbeit wendet sich an Entscheidungsträger und Mitarbeiter aus den Bereichen der Unternehmenssteuerung und des Risikomanagements. Ferner ist das Buch dem an der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Zinsänderungsrisikos interessierten Leserkreis aus Theorie und Praxis zu empfehlen.

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Wiederentdeckt: eine wilde Geschichte des jungen Hans Magnus Enzensberger. Zum 90. Geburtstag spektakulär illustriert.Grinsende Alligatoren, schweißglänzende Jazzkeller, dazwischen ein junger deutscher Intellektueller. So könnte Louisiana ausgesehen haben, als es der achtundzwanzigjährige Hans Magnus Enzensberger 1957 bereiste. Er verfasste eine Story, die Jahrzehnte vergessen war und nun, zu seinem 90. Geburtstag, von Hannes Binder pechschwarz illustriert wurde: Der Erzähler ist Anwalt. Einer auszuhändigenden Lebensversicherung wegen schlägt er sich durch das Rotlicht der Stadt New Orleans und durch die Mangrovensümpfe vor ihr. Eine Geschichte voll sorgsam recherchierter Details, schwelgend in Plüsch und Verfall. Und ebenso im Spiel mit einem Erzählen, wie man es von diesem Jungautor nie erwartet hätte.

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